涨盈配鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书(2025年第2号)

鑫元基金管理有限公司鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2025 年第 2 号）基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司二〇二五年六月第 1 页共 161 页重要提示本基金的募集申请经中国证监会 2015 年 6 月 15 日证监许可20151246 号文准予募集注册。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金面临的主要风险是市场风险、流动性风险、信用风险、政策风险、管理风险、操作风险、技术风险、合规性风险及本基金的特有风险等。本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。本基金本次更新招募说明书主要新增 D 类基金份额，具体内容请见招募说明书正文中“第六部分基金份额的分类”、“第九部分基金份额的申购与赎回”、“第十五部分基金的费用与税收”、“第二十部分基金合同的内容摘要”等部分，本次更新招募说明书还更新了“第三部分基金管理人”、“第四部分基金托管人”、“第五部分相关服务机构”等部分，上述信息截止日为年 6 月 28 日，有关财务数据、净值表现截止日为 2024 年 3 月 31 日。第 2 页共 161 页目录第 3 页共 161 页第一部分绪言本招募说明书依据是《中华人民共和国合同法》 ( 以下简称 “《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规以及《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。第 4 页共 161 页第二部分释义在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：任何有效修订和补充币市场基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充及其更新及其更新司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订第 5 页共 161 页施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订员会义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人人内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称资人额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等有限公司或接受鑫元基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构第 6 页共 161 页所管理的基金份额余额及其变动情况的账户机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期长不得超过 3 个月的开放日是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守申请购买基金份额的行为申请购买基金份额的行为规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为第 7 页共 161 页基金管理人管理的其他基金基金份额的行为所持基金份额销售机构的操作申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益已实现收益该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用收款项及其他资产的价值总和净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的过程法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等第 8 页共 161 页定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介事件第 9 页共 161 页第三部分基金管理人一、基金管理人情况名称：鑫元基金管理有限公司住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层法定代表人：龙艺设立日期：2013 年 8 月 29 日批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］组织形式：有限责任公司注册资本：人民币 17 亿元存续期限：持续经营联系电话：021-20892000 股权结构：股东名称出资比例南京银行股份有限公司 80% 南京高科股份有限公司 20% 合计 100% 二、主要人员情况龙艺女士，董事长。工商管理硕士，现任鑫元基金管理有限公司党委书记、董事长。历任南京银行总行资金营运中心投资交易部经理、总行资金营运中心总经理助理、总行金融市场部总经理助理、总行金融市场部副总经理、总行金融同业部总经理、鑫元基金管理有限公司总经理。于景亮女士，董事。工商管理硕士，现任鑫元基金管理有限公司党委副书记、总经理、财务负责人，兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事。历任南京银行总行投资经理岗，本币投资交易部副经理、经理，投资交易中心南京分中心副经理、经理，金融市场部总经理助理，资金运营中心副总经理。第 10 页共 161 页陆阳俊先生，董事。经济学研究生，现任南京高科股份有限公司总裁，兼任南京新港科技创业投资有限公司董事、南京华新有色金属有限公司董事、南京高科置业有限公司董事、南京高科科技小额贷款有限公司董事长、南京高科新浚投资管理有限公司董事、南京高科新创投资有限公司董事长、赛特斯信息科技股份有限公司董事、南京栖霞建设股份有限公司监事、南京栖霞建设仙林有限公司董事、南京 LG 新港新技术有限公司董事、南京汉欣医疗科技有限公司董事、江苏晨牌药业集团股份有限公司董事。历任南京南化建设有限公司会计、南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长、南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监。王建优先生，独立董事。管理学博士，现任朗姿股份有限公司副总经理、董秘，兼任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、北京纯聚科技股份有限公司独立董事、深圳市汇春科技股份有限公司独立董事、招商局南京油运股份有限公司独立董事、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司独立董事。历任江苏水利工程专利学校系团总支书记、扬州大学社会科学部讲师、南京栖霞建设股份有限公司副总经理、董事会秘书、南京大学理论经济学博士后流动站博士后。谢满林先生，独立董事。法律硕士，现任江苏谢满林律师事务所主任。历任南京市第二律师事务所律师、南京金陵律师事务所涉外事务部主任。吴文锋先生，独立董事。管理学博士，现任上海交通大学文科建设处处长，兼任上海市金融工程研究会理事长、中国管理现代化研究会理事。历任上海交通大学安泰经管学院讲师、教授、金融系主任、副院长。陆文伟先生，监事会主席。经济学学士，现任南京银行股份有限公司总行审计部总经理。历任南京市农业银行办事员、南京银行股份有限公司信贷部科员、国际业务部业务发展部副经理、审计稽核处副科长、审计稽核部副主任、审计部副总经理、扬州分行副行长。周克金先生，监事。会计学本科，现任南京高科股份有限公司副总裁兼财务总监，兼任南京 LG 新港新技术有限公司监事会主席、南京汉欣医疗科技有限公司监事、南京高科置业有限公司监事会主席、南京高科新浚投资管理有限公司监事、南京高科城市发展有限公司监事、江苏润麒房地产开发有限公司监事、第 11 页共 161 页南京润迈置业有限公司监事。历任国营第七七二厂第十八分厂会计、总厂主管会计、南京新港高科技股份公司计财部会计、南京天地房地产开发有限公司财务经理、南京新港高科技股份有限公司计财部会计、会计主管、计划财务部经理助理、计划财务部副经理、南京高科股份有限公司计划财务部总经理。马一飞女士，职工监事。经济学学士，现任鑫元基金管理有限公司人力资源部人事主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部，中智上海经济技术合作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。包颖女士，职工监事。管理学硕士，现任鑫元基金管理有限公司基金运营部总经理。曾任职于国泰基金管理有限公司基金管理部。龙艺女士，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）于景亮女士，总经理、财务负责人。（简历请参见上述董事会成员介绍）李晓燕女士，督察长，现兼任风险管理部总经理、审计部总经理，兼任鑫沅资产管理有限公司、上海鑫沅股权投资管理有限公司的监事。上海交通大学工学学士。曾任职于安达信会计师事务所和普华永道会计师事务所从事审计工作，历任光大保德信基金监察稽核高级经理、上投摩根基金监察稽核部总监。王辉先生，副总经理。澳门科技大学工商管理硕士。曾任职于中国人民银行南京分行从事金融机构管理工作，历任南京证券上海营业部副总经理、世纪证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理，曾兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司总经理。吴菊女士，副总经理，现兼任产品研发部总经理。上海交通大学应用数学硕士。曾任职于上海银行股份有限公司，历任总行金融市场部同业部见习副总经理、资产管理部见习总经理助理、资产管理部总经理助理等职务。张鹏飞先生，总经理助理，现兼任战略与品宣部总经理。南京大学工商管理硕士。历任华泰证券股份有限公司理财师、互联网产品设计师，浙商银行股份有限公司南京分行营销岗，先后担任南京银行股份有限公司总行产品策略部副经理、同业平台管理部副经理（主持工作）、经理、金融同业部总经理助理、兼金融同业部紫金山鑫合金融家俱乐部办公室（金融市场业务营销中心）主任职务。杨晓宇先生，首席信息官，现兼任信息技术部总经理。天津大学计算机科第 12 页共 161 页学技术学士。历任北京宇信易诚科技有限公司系统架构项目经理，先后担任南京银行股份有限公司总行信息技术部程序开发员、软件开发岗、渠道创新部副经理、经理、项目架构部经理、金融应用开发部经理职务。王雁女士，总经理助理，现兼任北京分公司总经理。北京大学金融学硕士。曾任职于蔚深证券有限责任公司深圳湾营业部、中科招商创业投资管理有限公司、银华基金管理有限公司，历任建信基金管理有限公司创新发展部总监和市场推广部总监、北京瀚文成长资本管理中心（有限合伙）合伙人、中航基金管理有限公司总经理助理。刘丽娟,学历：工商管理硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监，金鹰基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、总经理，兼任基金经理。2022 年 9 月加入鑫元基金，现任固定收益部副总经理、基金经理。现任鑫元货币市场基金、鑫元稳丰利率债债券型证券投资基金、鑫元富利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元合丰纯债债券型证券投资基金、鑫元合享纯债债券型证券投资基金、鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元佳享 120 天持有期债券型证券投资基金、鑫元中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元嘉利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。吴洵,学历：管理学博士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。历任中银基金管理有限公司研究员、博时基金管理有限公司基金经理助理。2024 年 11 月加入鑫元基金，现任基金经理。现任鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元晟利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构，根据法律法规、监管规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策。基金投资决策委员会成员如下：于景亮女士：公司总经理张鹏飞先生：公司总经理助理第 13 页共 161 页洛里昂先生：首席量化投资官、投资经理陈立先生：首席权益投资官、基金经理刘丽娟女士：固定收益部副总经理、基金经理杨凝先生：市场研究部总经理李彪先生：权益投资部总经理助理、基金经理余力先生：量化投资部总经理助理、投资经理颜昕女士：基金经理郭卉女士：基金经理上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；人分配收益；管理业务活动有关的信息披露事项，履行信息披露及报告义务；会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；关资料 15 年以上；其他法律行为；第 14 页共 161 页四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营；（2）违反基金合同或托管协议；（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6）玩忽职守、滥用职权；（7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；第 15 页共 161 页（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（11）贬损同行，以抬高自己；（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；（13）以不正当手段谋求业务发展；（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；（15）其他法律、行政法规禁止的行为。为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）向其基金管理人、基金托管人出资；（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利益；第 16 页共 161 页（3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。五、基金管理人的内部控制制度（1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。（2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。（3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。（1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。（2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制的有效执行。（3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。（4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。（5）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制订原则，已构建较为合理完备并易于执行的内部控制制度体系，具体包括四个层面：（1）一级制度：公司治理层面的经营管理纲领性制度。（2）二级制度：依据国家法律、行政法规、规章及监管部门的相关要求，细化和展开公司章程规定的内控原则。第 17 页共 161 页（3）三级制度：对公司某一项经营管理行为或某一业务品种作出的具体规定，包括管理办法、管理规定等管理制度。（4）四级制度：对某一项业务运作流程或管理流程作出的操作性和程序性规定，包括管理细则、实施细则、作业指导书、操作规程、流程指引、行为规范和应急预案等。（1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。（2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。（3）控制活动。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内部控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。（4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统。（5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内部控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本公司声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内部控制制度。第 18 页共 161 页第四部分基金托管人（一）基金托管人基本情况名称：恒丰银行股份有限公司住所：济南市历下区泺源大街 8 号法定代表人：辛树人成立时间：1987 年 11 月 23 日基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕204 号组织形式：股份有限公司注册资本：1112.09629836 亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收人民币存款：发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；外汇存款：外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。（有效期限以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。恒丰银行是 12 家全国性股份制商业银行之一，前身为 1987 年成立的烟台住房储蓄银行。2003 年，经中国人民银行批准改制为恒丰银行。2017 年底启动市场化改革，2019 年底剥离不良资产、引进战略投资，完成了国务院批复的“剥离不良、引进战投、整体上市”三步走改革重组方案中的前两步，成为在市场化法治化框架内合力化解全国性银行机构金融风险的成功案例。目前，恒丰银行注册资本 1112 亿元，位居全国银行业第五位。股权结构中国有股权占比约为 89.70%、外资股权占比为 3%、民营股权占比约为 7.30%，形成了以国有股东为主导，稳定多元清晰的股权结构。其中，山东省金融资产管理股份有限公司、中央汇金投资有限责任公司、新加坡大华银行有限公司为前第 19 页共 161 页三大股东。截至 2024 年末，全行总资产 15353.33 亿元，各项业务发展势头良好，经营效益稳步提升。在全国设有 330 家分支机构，主要分布在北上广深、长三角及沿长江、黄河经济带、环渤海经济带等经济发达地区，其中一级分行及总行直属分行 20 家。在上海设有资金运营中心、私人银行部专营机构，在青岛设有全资子公司——恒丰理财有限责任公司。在英国《银行家》杂志发布的“2024 年全球银行 1000 强”榜单中，按一级资本排名，恒丰银行位居 121 位；先后获评“数字化转型创新企业”“中小银行数智化创新先锋”“银行业数字化转型优秀案例”“山东社会责任企业”等荣誉称号。恒丰银行将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，与向上者同行、为奋斗者奋斗，努力打造“整体上市银行、精品特色银行、稳健发展银行、数字化敏捷银行”，为金融强国建设和经济社会高质量发展贡献力量。恒丰银行股份有限公司总行设资金运营中心资产托管部，部门现有员工 28 人，100%员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历。员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格。恒丰银行致力于打造“恒心恒业，术智同享，不负所托”资产托管业务“恒享托”品牌，强化受托责任，集中技术和人才优势，安全保管受托资产。恒丰银行配备了高效的资金清算网络、先进的托管业务综合处理系统、完善的内控风险控制制度以及专业的托管运作团队，为客户提供全方位的综合托管服务。目前已开展证券投资基金托管、银行理财托管、基金公司专户产品托管、基金子公司专户/专项产品托管、证券公司定向/集合资产管理计划托管、信托计划托管、私募基金托管等多项业务。二、基金托管人的内部控制制度第 20 页共 161 页保证业务运作严格遵守国家有关托管业务的法律法规和行业监管规定，守法经营、规范运作、严格监察，保证托管财产的安全完整，保护基金份额持有人的合法权益，确保资产托管业务安全、有效、稳健运行。资产托管部内设负责风险管理的业务室，该业务室作为内部控制的监督、评价部门，组织督促各相关业务室建立健全内控机制，并对各项业务及其操作提出内部控制建议。该业务室配备专职内控稽核人员，依照有关法律、法规和规章制度，对内部控制独立行使稽核监察职权。（1）全面性原则。内部控制应当渗透到资产托管业务的决策、执行、监督的全过程和各个操作环节，覆盖所有业务室、岗位、人员，任何决策或操作应当有案可查。（2）重要性原则。资产托管业务的内部控制制度应当在全面控制的基础上，关注资产托管业务运作的重要业务事项和高风险领域。（3）制衡性原则。内部业务室和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡，通过切实可行的措施来消除内部控制的盲点。负责风险管理的业务室作为内部控制的监督和评价部门，独立于内部控制的建设和执行部门；负责内部控制监督与评价的内控稽核岗的工作具有独立性，不得兼任其他岗位的工作。（4）适应性原则。内部控制体系应同资产托管业务规模、业务范围、竞争状况和风险水平及业务其他环境相适应，内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律法规及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有超出内部控制约束的权力，内部控制存在的问题应当得到及时反馈和纠正。（5）审慎性原则。内部风险管理必须以防范风险、审慎经营、保证托管资产的安全与完整。（6）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以合理的成本实现既定的内控目标。（1）建立健全规章制度：将风险防范和控制理念融入岗位职责、工作流程、制度建设中，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严第 21 页共 161 页格的人员行为规范等一系列规章制度；根据法律法规要求实现托管业务隔离，确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。（2）建立健全组织管理结构：不同业务室、岗位之间相互独立、相互制衡；明确岗位职责，落实岗位责任制；加强员工管理，定期进行业务与职业道德培训，提升员工业务素质，使员工树立风险防范与控制理念。（3）风险识别与评估：负责风险管理的业务室指导各业务室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患；配备专职内控稽核人员，依照有关法律、法规和规章制度，对内部控制独立行使稽核监察职权。（4）数据安全控制：业务操作区域相对独立、数据和传真加密、数据传输线路备份、监控设置的运用和保障等措施保障数据安全。（5）应急准备：定期组织各业务室、人员进行应急演练，提升应急事件的处置水平，使托管业务的发展符合业务连续性要求。三、基金托管人对基金管理人进行监督的方法和程序基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。如基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时向中国证监会报告。第 22 页共 161 页第五部分相关服务机构一、基金份额销售机构鑫元基金管理有限公司直销柜台及本公司的网上交易系统住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层法定代表人：龙艺联系电话：021-20892066 传真：021-20892080 联系人：周芹客户服务电话：4006066188，021-68619600 公司网址：www.xyamc.com 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财（微信账号：xyamc_ebuy）（1）交通银行股份有限公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人：任德奇客服电话：95559 网址：www.bankcomm.com （2）中信银行股份有限公司注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层法定代表人：朱鹤新客服电话：95558 网址：www.citicbank.com 第 23 页共 161 页（3）上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市中山东一路 12 号办公地址：上海市中山东一路 12 号法定代表人：张为忠客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn （4）兴业银行股份有限公司注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦法定代表人：吕家进客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn （5）中国光大银行股份有限公司注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心法定代表人：吴利军客服电话：95595 网址：www.cebbank.com.cn （6）民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：高迎欣客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （7）中国邮政储蓄银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 3 号办公地址：北京市西城区金融大街 3 号法定代表人：刘建军客服电话：95580 网址：ynty.psbc.com 第 24 页共 161 页（8）华夏银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人：李民吉客服电话：97755 网址：www.hxb.com.cn （9）平安银行股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号中国广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座法定代表人：谢永林客服电话：95511 网址：www.bank.pingan.com （10）宁波银行股份有限公司注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号法定代表人：陆华裕客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （11）上海农村商业银行股份有限公司注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号法定代表人：徐力客服电话：4006962999 网址：www.srcb.com （12）浙商银行股份有限公司注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号办公地址：浙江省杭州市上城区民心路 1 号法定代表人：沈仁康客服电话：95527 第 25 页共 161 页网址：www.czbank.com （13）杭州银行股份有限公司注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号法定代表人：宋剑斌客服电话：86-571-87253058 网址：www.hzbank.com.cn （14）南京银行股份有限公司注册地址：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号办公地址：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号法定代表人：谢宁客服电话：95302 网址：www.njcb.com.cn （15）江苏银行股份有限公司注册地址：南京市中华路 26 号办公地址：南京市中华路 26 号法定代表人：夏平客服电话：86-25-52890919 网址：www.jsbchina.cn （16）江苏张家港农村商业银行有限公司注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号办公地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路 66 号法定代表人：季颖客服电话：86-512-56961859 网址：www.zrcbank.com （17）东莞农村商业银行股份有限公司注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号办公地址：广东省东莞市东城街道鸿福东路 2 号法定代表人：王耀球客服电话：86-769-21383048 第 26 页共 161 页网址：www.drcbank.com （18）江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址：常州市武进区延政中路 9 号办公地址：常州市武进区延政中路 9 号法定代表人：陆向阳客服电话：86-519-80585966 网址：www.jnbank.com.cn （19）晋商银行股份有限公司注册地址：山西省太原市小店区长风街 59 号办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号法定代表人：郝强客服电话：86-351-6819503 网址：www.jshbank.com （20）日照银行股份有限公司注册地址：山东省日照市烟台路 197 号办公地址：山东省日照市烟台路 197 号法定代表人：杨宝峰客服电话：86-633-8081027 网址：www.bankofrizhao.com.cn （21）恒丰银行股份有限公司注册地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号办公地址：山东省济南市历下区泺源大街 8 号法定代表人：辛树人客服电话：95395 网址：www.hfbank.com.cn （22）厦门市鑫鼎盛控股有限公司注册地址：厦门市思明区鹭江道 2 号 1501-1502 室办公地址：厦门市思明区鹭江道 2 号第一广场 15 楼法定代表人：林劲客服电话：0592-3122733 第 27 页共 161 页网址：www.xds.com.cn （23）江苏天鼎证券投资咨询有限公司注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室办公地址：江苏省南京市秦淮区太平南路 389 号凤凰和睿 1002 法定代表人：金婷婷客服电话：025-66001155 网址：www.yngw518.com （24）江苏汇林保大基金销售有限公司注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室法定代表人：吴言林客服电话：025-56878016 网址：www.huilinbd.com （25）上海陆享基金销售有限公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室法定代表人：粟旭客服电话：021-53398968 网址：www.luxxfund.com （26）贵州省贵文文化基金销售有限公司注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼法定代表人：陈成客服电话：0851-85407888 网址：www.gwcaifu.com （27）北京度小满基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室第 28 页共 161 页办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室法定代表人：盛超客服电话：010-86325713 网址：www.duxiaomanfund.com （28）博时财富基金销售有限公司注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层法定代表人：王德英客服电话：4006105568 网址：www.boserawealth.com （29）诺亚正行基金销售有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼法定代表人：吴卫国客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （30）深圳众禄基金销售有限公司注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼法定代表人：薛峰客服电话：0755-33227912 网址：www.zlfund.cn （31）上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层办公地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层法定代表人：其实客服电话：021-54509977 网址：www.1234567.com.cn （32）上海好买基金销售有限公司第 29 页共 161 页注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元办公地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路 500 号 10 楼法定代表人：陶怡客服电话：021-20435200 网址：www.ehowbuy.com （33）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局法定代表人：王珺客服电话：0571-26888888 网址：www.antfin.com （34）上海长量基金销售有限公司注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层法定代表人：张跃伟客服电话：021-20691869 网址：www.erichfund.com.cn （35）浙江同花顺基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室办公地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室法定代表人：吴强客服电话：4008773772 网址：www.ijijin.com.cn （36）北京展恒基金销售股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 办公地址：北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层法定代表人：闫振杰客服电话：4008886661 网址：www.myfund.com （37）上海利得基金销售有限公司第 30 页共 161 页注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208- 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208- 法定代表人：李兴春客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （38）嘉实财富管理有限公司注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号法定代表人：张峰客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （39）北京创金启富基金销售有限公司注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室法定代表人：梁蓉客服电话：010-66154828-8032 网址：www.5irich.com （40）南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人：钱燕飞客服电话：025-66996699 网址：www.snjijin.com （41）华源证券股份有限公司注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路 278 号中海中心 32F-34F 法定代表人：邓晖客服电话：95305-8 第 31 页共 161 页网址：www.huayuanstock.com （42）北京汇成基金销售有限公司注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：王伟刚客服电话：010-56251471 网址：www.hcfunds.com （43）北京辉腾汇富基金销售有限公司注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 16 层 D 室办公地址：北京市朝阳区景辉街 31 号院 1 号楼 4906 室法定代表人：许宁客服电话：4008291218 网址：www.htfund.com （44）北京济安基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 法定代表人：杨健客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （45）上海万得基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座办公地址：上海浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼法定代表人：简梦雯客服电话：021-20700800 网址：www.520fund.com.cn （46）上海联泰基金销售有限公司注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层法定代表人：尹彬彬客服电话：400-118-1188 第 32 页共 161 页传真：021-52975270 网址：www.66liantai.com （47）上海汇付基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室办公地址：上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 11 号楼 4 楼法定代表人：金佶客服电话：400-820-2819 网址：www.hotjijin.com （48）泰信财富基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表人：彭浩客服电话：010-88499161 网址：www.taixincf.com （49）上海基煜基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 法定代表人：王翔客服电话：021-65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （50）上海凯石财富基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 4 楼法定代表人：陈继武客服电话：021-63333389 网址：www.vstonewealth.com （51）上海中正达广基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204 法定代表人：黄欣第 33 页共 161 页客服电话：021-33768132 网址：www.zzwealth.cn （52）北京虹点基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室办公地址：北京市经济技术开发区经海三路 109 号院 11 号楼 3 层法定代表人：何静客服电话：010-65060227 网址：www.hongdianfund.com （53）上海攀赢基金销售有限公司注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号 703 室法定代表人：郑新林客服电话：021-68889206 网址：www.pytz.cn （54）上海陆金所基金销售有限公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层) 办公地址：(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元法定代表人：陈祎彬客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com （55）珠海盈米基金销售有限公司注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室法定代表人：肖雯客服电话：4000-211-768 网址：www.qieman.com （56）中证金牛（北京）基金销售有限公司注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室办公地址：北京市丰台区丽泽金融商务区铭丰大厦 4 层 401 法定代表人：吴志坚第 34 页共 161 页客服电话：4008-909-998 网址：www.jnlc.com （57）上海爱建基金销售有限公司注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号法定代表人：马金客服电话：021-60608999 网址：www.ajwm.com.cn （58）京东肯特瑞基金销售有限公司注册地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 办公地址：北京市海淀区知青路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2 法定代表人：邹保威客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com （59）大连网金基金销售有限公司注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室法定代表人：樊怀东客服电话：400-899-100 网址：www.yibaijin.com （60）上海云湾基金销售有限公司注册地址：中国(上海)自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1 幢办公地址：上海市浦东新区新金桥路 27 号 1 号楼法定代表人：姚杨客服电话：400-820-1515 网址：https://www.zhengtongfunds.com/ （61）北京雪球基金销售有限公司注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室第 35 页共 161 页法定代表人：李楠客服电话：010-61840600 网址：www.danjuanapp.com （62）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾 1 号 A 座写字楼 16 楼 1601- 法定代表人：杨柳客服电话：400-666-7388 网址：www.simuwang.com （63）上海中欧财富基金销售有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层法定代表人：许欣客服电话：400-100-2666 网址：https://www.zocaifu.com/ （64）万家财富基金销售（天津）有限公司注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层法定代表人：戴晓云客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com （65）上海华夏财富投资管理有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人：毛淮平客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com 第 36 页共 161 页（66）中信期货有限公司注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层法定代表人：张皓客服电话：400-990-8826 网址：www.citicf.com （67）东海期货有限责任公司注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号法定代表人：陈太康客服电话：95531 网址：www.qh168.com.cn （68）银河期货有限公司注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 31 层 2702 单元 31012 室、办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 8 号楼 31 层 2702 单元 31012 室、法定代表人：王东客服电话：010-68569588 网址：www.yhqh.com.cn （69）弘业期货股份有限公司注册地址：南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢法定代表人：周剑秋客服电话：86-25-52278884 网址：www.ftol.com.cn （70）华泰期货有限公司注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层 1001-1004、1011-1016 第 37 页共 161 页房办公地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层 1001-1004、1011-1016 房法定代表人：胡智客服电话：4006280888 网址：www.htfc.com （71）浙商期货有限公司注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 9-12 层办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦东楼 9-12 层法定代表人：胡军客服电话：400-700-5186 网址：https://www.cnzsqh.com/ （72）国泰海通证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号办公地址：上海市静安区南京西路 768 号法定代表人：朱健客服电话：95521 网址：www.gtht.com （73）中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号法定代表人：王常青客服电话：86-10-65608107 网址：www.csc108.com （74）招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达客服电话：86-755-82943666 网址：www.cmschina.com 第 38 页共 161 页（75）广发证券股份有限公司注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室办公地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦法定代表人：林传辉客服电话：86-20-87550265 网址：www.gf.com.cn （76）中信证券股份有限公司注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：张佑君客服电话：86-755-23835383 网址：www.citics.com （77）中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人：王晟客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn （78）海通证券股份有限公司注册地址：上海市广东路 689 号办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场法定代表人：周杰客服电话：86-21-23180000 网址：www.htsec.com （79）申万宏源证券有限公司注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层法定代表人：杨玉成客服电话：95523 第 39 页共 161 页网址：www.swhysc.com （80）兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路 268 号办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号法定代表人：杨华辉客服电话：86-591-38507869 网址：www.xyzq.com.cn （81）国投证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：段文务客服电话：0755-82825310 网址：www.sdicsc.com.cn （82）西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区金沙门路 32 号办公地址：重庆市江北区金沙门路 32 号法定代表人：杨雨松客服电话：95355 网址：https://www.swsc.com.cn/ （83）湘财证券股份有限公司注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼法定代表人：高振营客服电话：95351 网址：www.xcsc.com （84）华泰证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 228 号办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号法定代表人：张伟客服电话：86-25-83387793 第 40 页共 161 页网址：www.htsc.com.cn （85）山西证券股份有限公司注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：王怡里客服电话：400-666-1618、95573 网址：www.i618.com.cn （86）中信证券(山东)有限责任公司注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人：肖海峰客服电话：95548 网址：sd.citics.com （87）信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：祝瑞敏客服电话：4008008899 网址：www.cindasc.com （88）东方证券股份有限公司注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层 12 层 13 层 22 层 25-27 层 29 层 32 层 36 层 38 层法定代表人：金文忠客服电话：021-63325888 网址：www.dfzq.com.cn （89）光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：刘秋明第 41 页共 161 页客服电话：86-21-22169914 网址：www.ebscn.com （90）中信证券华南股份有限公司注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）1001 室办公地址：广州市天河区临江大道 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层法定代表人：陈可可客服电话：020-37853815 网址：www.gzs.com.cn （91）南京证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 389 号办公地址：南京市江东中路 389 号法定代表人：李剑锋客服电话：95386 网址：www.njzq.com.cn （92）上海证券有限责任公司注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 8 楼 16 楼法定代表人：何伟客服电话：400-891-8918 网址：www.shzq.com （93）国联民生证券股份有限公司注册地址：无锡市金融一街 8 号办公地址：无锡市金融一街 8 号法定代表人：葛小波客服电话：95570 网址：www.glsc.com.cn （94）平安证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22- 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 42 页共 161 页第 22-25 层法定代表人：何之江客服电话：86-755-33547914 网址：stock.pingan.com （95）东海证券股份有限公司注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层法定代表人：钱俊文客服电话：86-0519-81595100 网址：www.longone.com.cn （96）恒泰证券股份有限公司注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 11 楼法定代表人：祝艳辉客服电话：86-10-83270996 网址：www.cnht.com.cn （97）华西证券股份有限公司注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号法定代表人：杨炯洋客服电话：95584 网址：www.hx168.com.cn （98）申万宏源西部证券有限公司注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室法定代表人：王献军客服电话：4008-000-562 第 43 页共 161 页网址：www.swhysc.com （99）中泰证券股份有限公司注册地址：济南市市中区经七路 86 号办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号法定代表人：王洪客服电话：86-531-68889038 网址：www.zts.com.cn （100）世纪证券有限责任公司注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406 办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23- 法定代表人：李剑峰客服电话：86-755-83199599 网址：www.csco.com.cn （101）财通证券股份有限公司注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼法定代表人：章启诚客服电话：86-571-87821312 网址：www.ctsec.com （102）五矿证券有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦办公地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦(18-25 层) 法定代表人：郑宇客服电话：0755-23375555 网址：www.wkzq.cn （103）中国中金财富证券有限公司注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦第 44 页共 161 页 L4601-L4608 办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 46 层法定代表人：高涛客服电话：86-755-82026586 网址：www.ciccwm.com （104）东方财富证券股份有限公司注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 9-20 楼法定代表人：戴彦客服电话：95357 网址：www.xzsec.com （105）粤开证券股份有限公司注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层办公地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层法定代表人：严亦斌客服电话：95564 网址：www.ykzq.com （106）江海证券有限公司注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号法定代表人：赵洪波客服电话：86-451-82269280*510 网址：www.jhscco.com （107）国金证券股份有限公司注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号法定代表人：冉云客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn 第 45 页共 161 页（108）华宝证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层法定代表人：刘加海客服电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （109）国新证券股份有限公司注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦法定代表人：张海文客服电话：86-10-85556017 网址：www.crsec.com.cn （110）财达证券股份有限公司注册地址：河北省石家庄市自强路 35 号办公地址：河北省石家庄市自强路 35 号法定代表人：张明客服电话：95363 网址：www.95363.com （111）天风证券股份有限公司注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层办公地址：武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 25 层法定代表人：庞介民客服电话：400-800-5000 网址：www.tfzq.com （112）华创证券有限责任公司注册地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号办公地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号法定代表人：陶永泽客服电话：95513 网址：http://www.hczq.com/ 第 46 页共 161 页（113）中邮证券有限责任公司注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息大厦 9-11 层）办公地址：北京市东城区珠市口东大街 17 号东区法定代表人：郭成林客服电话：4008-888-005 网址：www.cnpsec.com （114）开源证券股份有限公司注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层法定代表人：李刚客服电话：95325 网址：www.kysec.cn （115）华金证券股份有限公司注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层法定代表人：燕文波客服电话：86-21-20655588 网址：www.huajinsc.cn （116）华瑞保险销售有限公司注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层法定代表人：杨新章客服电话：021-68595755 网址：www.huaruisales.com （117）玄元保险代理有限公司注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-2 法定代表人：马永谙客服电话：400-080-8208 第 47 页共 161 页网址：www.licaimofang.cn （118）阳光人寿保险股份有限公司注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层办公地址：北京市朝阳区光华路阳光金融中心 4567 层法定代表人：李科客服电话：86-10-59053566 网址：www.ygibao.com （119）泉州银行股份有限公司注册地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号法定代表人：林阳发客服电话：86-595-22572611 网址：www.qzccbank.com （120）长春农村商业银行股份有限公司注册地址：吉林省长春市二道区自由大路 5755 号办公地址：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东湛江路以南中央商务区 C 地块法定代表人：周万利客服电话：96888 网址：www.cccb.cn （121）招商银行股份有限公司注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号法定代表人：缪建民客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com （122）九江银行股份有限公司注册地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号办公地址：江西省九江市濂溪区长虹大道 619 号九江银行大厦法定代表人：刘羡庭第 48 页共 161 页客服电话：95316 网址：www.jycbank.com （123）申港证券股份有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼办公地址：中国（上海）自由贸易实验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼法定代表人：邵亚良客服电话：021-80229999 网址：www.shgsec.com 基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。二、登记机构鑫元基金管理有限公司住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层法定代表人：龙艺联系电话：021-20892000 传真：021-20892111 联系人：包颖三、出具法律意见书的律师事务所名称：上海源泰律师事务所注册地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层办公地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层负责人：廖海联系电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳第 49 页共 161 页经办律师：刘佳、姜亚萍四、审计基金财产的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层法定代表人：毛鞍宁电话：010-58153000 传真：010-85188298 联系人：许培菁经办注册会计师：许培菁、李莉第 50 页共 161 页第六部分基金份额的分类一、基金份额分类本基金设 A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，分别计算并公布每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。本基金 A 类、B 类和 D 类基金份额分别设置代码。A 类基金份额的基金代码为 001526，B 类基金份额的基金代码为 001527，D 类基金份额的基金代码为投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。二、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。第 51 页共 161 页第七部分基金的募集本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会会公开募集，于 2015 年 6 月 23 日结束本基金的募集工作。经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为 200,363,082.18 元人民币，认购款项在基金验资确认之日之前产生的银行利息共计 0.00 元人民币。上述资金已于金托管专户。一、基金类型与运作方式基金类别：货币市场基金基金运作方式：契约型、开放式二、基金存续期间存续期间：不定期第 52 页共 161 页第八部分基金合同的生效根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2015 年 6 月 26 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。根据《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施办法>有关问题的规定》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、相关法律法规规定及基金合同的有关约定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，基金管理人对基金合同进行了修订，主要修订内容包括申购与赎回相关规则、投资范围、投资限制、估值方法、信息披露相关规则等。根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修订，并对赎回费相关规则进行了调整。该修订自 2018 年 3 月 31 日起生效。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修订。该修订自 2019 年 11 月 29 日起生效。第 53 页共 161 页第九部分基金份额的申购与赎回一、申购和赎回场所本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。二、申购和赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。三、申购与赎回的原则基准进行计算；第 54 页共 161 页顺序赎回。总规模限额，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。四、申购与赎回的程序投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在 T＋3 日(包括该日)内将赎回款项从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。特殊情况下，基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人可与基金托管人协商，在法律法规规定的期限内向基金份额持有人支付赎回款项。遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基第 55 页共 161 页金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项划付时间相应顺延。基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。五、申购和赎回的数量限制的单笔最低金额为 0.01 元人民币，追加认购单笔最低限额为人民币 0.01 元。通过直销中心柜台首次申购的最低金额为人民币 10,000 元，追加申购最低金额为 1,000 元人民币。基金销售机构另有规定的，以基金销售机构的规定为准。本基金对安鑫宝 A 类基金份额、B 类基金份额和 D 类基金份额投资者账户的保留余额均不设限制，也不对单笔最低赎回份额进行限制，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。参见招募说明书或相关公告。基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见招募说明书或相关公告。第 56 页共 161 页份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。六、申购和赎回的价格、费用及其用途一：（1）在满足相关流动性风险管理要求的前提下，当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 5%且偏离度为负时；（2）当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额 50%，且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于 10%且偏离度为负时；为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，出现上述任一情形时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。份额等于申购金额除以 1.00 元，赎回所得的金额等于赎回份额乘以 1.00 元。后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金资产。式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。七、申购份额与赎回金额的计算申购份额=申购金额/1.00 元第 57 页共 161 页申购的有效份额为按实际确认的申购金额除以 1.00 元确定，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。例 2：某投资人投资 100,000 元申购本基金基金份额，则其可得到的申购份额为：申购份额＝100,000/1.00＝100,000.00 份即该投资人投资 100,000 元申购本基金基金份额，则其可得到的申购份额为 100,000.00 份。赎回金额=赎回份额×1.00 元赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以 1.00 元计算，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。例 3：某投资人持有本基金基金份额 100,000 份，T 日该投资人赎回赎回金额＝50,000×1.00＝50,000（元）即该投资人赎回 50,000 份本基金基金份额，则其可得到的赎回金额为八、拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：绝接受投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。产净值。第 58 页共 161 页能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。偏离度绝对值达到 0.5%时；发生上述第 1、2、3、5、6、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。产净值。发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情第 59 页共 161 页形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。十、巨额赎回的情形及处理方式若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请实施延期办理。对于延期办理的部分，如该持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择第 60 页共 161 页延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告介上刊登暂停公告。刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。十二、基金转换第 61 页共 161 页基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。十三、基金的非交易过户基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。十四、基金的转托管基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。十五、定期定额投资计划基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。十六、基金的冻结、解冻和质押基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结第 62 页共 161 页的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规另有规定的除外。如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的业务规则。十六、基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下，基金份额持有人通过依法设立的交易场所或者按照法律法规和合同的约定进行协议转让，基金管理人可依法受理该等转让申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟办理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。第 63 页共 161 页第十部分基金的投资一、投资目标本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。二、投资范围本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：（一）现金；（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。三、投资策略本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。类属资产配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。通过对各类别金融工具政策倾向、税收政策、信用等级、收益率水平、资金供求、流动性等因素的研究判断，采用相对价值和信用利差策略，挖掘不同类别金融工具的差异化投资价值，合理配置并灵活调整不同类属债券在组合中的构成比例，形成合理组合以实现稳定第 64 页共 161 页的投资收益。在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上，对影响个别债券定价的主要因素，包括信用风险、流动性、市场供求、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，有限选择央票、短期国债等高等级债券品种以规避违约风险，在此基础上通过拟合收益率曲线寻找定价低估、收益率偏高的券种进行重点关注。本基金投资证券公司短期公司债券，基金管理人将根据审慎原则，指定严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。投资证券公司短期公司债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况，本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期公司债券的选择和投资。定量分析方面，基金管理人将着重关注债券发行人的财务状况，包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购，在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础，结合对当期和远期资金面的分析，寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现，构建优化组合，获取合理收益。第 65 页共 161 页本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求。根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，基金管理人通过对市场结构、市场冲击情况、主要资产流动性变化跟踪分析等多种方式对流动性进行定量定性分析，在兼顾基金收益的前提下合理地控制资产的流动性风险，综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。四、投资限制（1）股票、权证及股指期货；（2）可转换债券、可交换债券；（3）剩余期限超过 397 天的债券、资产支持证券、中期票据和证券公司短期公司债券；（4）信用等级在 AAA 级以下的企业债券；（5）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；（6）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但已进入最后一个利率调整期的除外；（7）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；（8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。如法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；（2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；（3）根据本基金基金份额持有人的集中度，对（1）、（2）所述投资组合实施如下调整：第 66 页共 161 页本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策型金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策型金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（6）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的（7）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；（8）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；（9）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的（10）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%；其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；第 67 页共 161 页（11）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（12）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；（13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（14）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；（15）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： a.国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别； b.根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别； ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（17）本基金总资产不得超过净资产的 140%；第 68 页共 161 页（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（19）中国证监会规定的其他比例限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（1）、（5）、(11)、（14）、（15）、（18）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以变更后的规定为准。法律法规或中国证监会取消该等限制的，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）向其基金管理人、基金托管人出资；（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。第 69 页共 161 页本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。五、业绩比较基准同期活期存款利率（税后）本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。六、风险收益特征本基金属于货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。七、基金管理人代表基金行使债权人权利的处理原则及方法份额持有人的利益；人牟取任何不当利益。八、投资组合平均剩余期限计算方法第 70 页共 161 页本基金按下列公式计算平均剩余期限：其中：本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券(包括证券公司短期公司债券)、资产支持证券、中期票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。采用“摊余成本法”计算的附息债券成本包括债券的面值和折溢价；贴现式债券成本包括债券投资成本和内在应收利息。（1）银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。（2）一年以内（含一年）银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期限计算。（3）组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。（4）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。（5）中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。（6）买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。（7）买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。第 71 页共 161 页（8）法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。九、基金投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资报告中所载数据截止至 2024 年 3 月 31 日。本报告中财务资料未经审计。序项目金额（元）占基金总资产的比例（%）号固定收益投资其中：债券 13,402,013,036.17 34.41 资产支持证券买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产银行存款和结算备付金合计第 72 页共 161 页序号项目占基金资产净值的比例（%）报告期内债券回购融资余额其中：买断式回购融资 - 占基金资产序号项目金额（元）净值的比例（%）报告期末债券回购融资余额其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。（1）投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明第 73 页共 161 页注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。（2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例各期限负债占基金序各期限资产占基金资平均剩余期限资产净值的比例号产净值的比例（%）（%）其中：剩余存续期超过其中：剩余存续期超过其中：剩余存续期超过其中：剩余存续期超过 - - （含）其中：剩余存续期超过 - - 合计 101.22 1.45 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。第 74 页共 161 页序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债剩余存续期超过率债券明细序债券代债券数量摊余成本占基金资产净值比债券名称号码（张）（元）例（%）第 75 页共 161 页行 CD047 行 CD057 行 CD111 行 CD314 行 CD315 行 CD067 行 CD305 项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数报告期内偏离度的最高值 0.0623% 报告期内偏离度的最低值 0.0334% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0485% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明注：报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明第 76 页共 161 页注：报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。证券投资明细证券代数量摊余成本占基金资产净值比序号证券名称码（份）（元）例（%）（1）基金计价方法说明本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。（2）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括江苏银行股份有限公司。国家金融监督管理总局江苏监管局于 2023 年 8 月 10 日对江苏银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。第 77 页共 161 页本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括上海银行股份有限公司。国家金融监督管理总局上海监管局于 2023 年 12 月 28 日对上海银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括上海银行股份有限公司。国家外汇管理局上海市分局于 2023 年 11 月 27 日对上海银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括上海银行股份有限公司。国家金融监督管理总局上海监管局于 2023 年 11 月 15 日对上海银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括上海银行股份有限公司。国家外汇管理局上海市分局于 2023 年 4 月 21 日对上海银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国银行股份有限公司。国家金融监督管理总局于 2023 年 12 月 28 日对中国银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中国银行股份有限公司。中国人民银行于 2023 年 11 月 29 日对中国银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中信银行股份有限公司。国家金融监督管理总局于 2023 年 12 月 29 日对中信银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规定。本报告期内基金投资的前十名证券中的发行主体包括中信银行股份有限公司。国家金融监督管理总局于 2023 年 11 月 16 日对中信银行股份有限公司作出了处罚决定。但本基金投资相关证券的投资决策程序符合相关法律、法规的规第 78 页共 161 页定。本报告期内基金投资的前十名证券的其余发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。（3）其他资产构成序号名称金额（元）第 79 页共 161 页第十一部分基金的业绩基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。历史时间段本基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较（截止时间 2024 年 3 月 31 日）鑫元安鑫宝 A 业绩比较净值收业绩比较净值收基准收益阶段益率标基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 率标准差准差② 率③ ④ 合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 12 月 31 日第 80 页共 161 页年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 12 月 31 日第 81 页共 161 页年 3 月 31 日鑫元安鑫宝 B 业绩比较净值收业绩比较净值收基准收益阶段益率标基准收益 ①－③ ②－④ 益率① 率标准差准差② 率③ ④ 合同生效日）至 2015 年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 12 月 31 日第 82 页共 161 页年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 3 月 31 0.5779% 0.0015% 0.0870% 0.0000% 0.4909% 0.0015% 日年 6 月 30 日年 12 月 31 日年 12 月 31 日第 83 页共 161 页年 12 月 31 日年 12 月 31 日年 3 月 31 日第 84 页共 161 页第十二部分基金的财产一、基金资产总值基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他资产的价值总和。二、基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。四、基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。第 85 页共 161 页第十三部分基金资产的估值一、估值日本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的非交易日。二、估值对象基金所拥有的各类证券和银行存款本息、票据投资收益、应收款项、其它投资等资产及负债。三、估值方法面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估第 86 页共 161 页值。按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。四、估值程序现收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近 7 个自然日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定对外公布。五、估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后生差错时，视为估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：第 87 页共 161 页本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；第 88 页共 161 页（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金资产净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。六、暂停估值的情形格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，应当暂停基金估值；七、基金净值的确认基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依照《信息披露办法》等相关规定以及《基金合同》约定予以公布。八、特殊情形的处理第 89 页共 161 页款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。第 90 页共 161 页第十四部分基金的收益与分配一、基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。二、基金收益分配原则本基金收益分配应遵循下列原则：份已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日已实现收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当日已实现收益小于零时，相应缩减投资者基金份额；日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；情况下，可调整本基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；三、收益分配方案第 91 页共 161 页基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定。四、收益分配的时间和程序本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每日例行的收益结转不再另行公告。五、本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算见本基金招募说明书第十七部分。第 92 页共 161 页第十五部分基金的费用与税收一、基金费用的种类监会另有规定的除外；他费用。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：第 93 页共 161 页 H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金 A 类和 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：基金财产的损失；目。第 94 页共 161 页四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。五、基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。第 95 页共 161 页第十六部分基金的会计与审计一、基金会计政策会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度；会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；并以书面方式确认。二、基金的年度审计从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。第 96 页共 161 页第十七部分基金的信息披露一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。二、信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。第 97 页共 161 页本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要、基金份额发售公告基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登第 98 页共 161 页载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在指定网站上。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自中国证监会规定之日起开始执行。（二）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合同》生效公告。（三）各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率公告管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算日每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000 按日结转份额的 7 日年化收益率指以最近 7 个自然日的每万份基金已实现收益按每日复利折算出的年收益率。计算公式为：其中，Ri 为最近第 i 个自然日（包括计算当日）的每万份基金已实现收益。每万份基金已实现收益采用四舍五入原则保留至小数点后第 4 位，7 日年化收益率采用四舍五入保留至百分号内小数点后第 3 位。日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。半年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。第 99 页共 161 页（四）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合季度报告）基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。本基金应当在年度报告、中期报告中，至少披露报告期末基金前 10 名基金份额持有人的类别、持有份额及占总份额的比例等信息。（五）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：第 100 页共 161 页务所；事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；人；责人发生变动；基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；变更；产净值偏离度绝对值达到或超过 0.5%的情形；第 101 页共 161 页金购买相关金融工具；重大事项；价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。（七）澄清公告在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。（八）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。（九）清算报告基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。（十）投资资产支持证券的信息披露基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。（十一）投资证券公司短期公司债券的信息披露基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的证券公司短期公司债券总额、证券公司短期公司债券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的证券公司短期公司债券明细。第 102 页共 161 页基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的证券公司短期公司债券总额、证券公司短期公司债券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名证券公司短期公司债券明细。（十二）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。第 103 页共 161 页七、信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：资产价值时；紧急事故的任何情况；第 104 页共 161 页第十八部分风险揭示一、投资于本基金的主要风险本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险及本基金的特有风险。证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风险主要来源于：（1）政策风险国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的变化对货币市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而产生的风险。（2）经济周期风险随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。（3）利率风险债券投资面临的最主要风险为利率风险，主要是由于债券的价格与利率的走势呈反向变化。债券投资组合的久期越长，它所面临的利率风险将越大。（4）收益率曲线风险不同信用水平的货币市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。（5）购买力风险基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。（6）再投资风险再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信第 105 页共 161 页用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致基金财产损失。本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、类属配置不能达到预期收益目标等。流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。以下为基金管理人对本基金出现流动性风险时所采取的相关措施和程序，以及对投资者产生的潜在影响：（1）基金申购、赎回安排本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”章节。（2）本基金拟投资资产的流动性风险评估本基金为保持较高的组合流动性，便于份额持有人的基金申购、赎回安排，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将投资于具有良好流动性的的投资品种，减小基金净值的波动。因此，本基金的流动性风险相对可控。（3）巨额赎回情况下的流动性风险管理措施当本基金出现巨额赎回情况时，基金管理人经内部决策并与基金托管人协商一致后，将运用中国证监会允许的流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：具体措施请参见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中的相关第 106 页共 161 页内容。（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：具体措施请参见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中“十、巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。具体措施请参见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”中“九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”以及“十、巨额赎回的情形及处理方式” 第（4）项的相关内容。为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险，出现可能影响流动性风险管理的情形时，本基金对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金财产。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。本基金投资于货币市场工具，可能面临较高流动性风险以及货币市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具交易量不足而面临流动性风险。 (1) 技术风险第 107 页共 161 页当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 (2) 大额申购/赎回风险本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金单位的申购与赎回而不断变化，若是由于投资人的连续大量申购而导致基金管理人在短期内被迫持有大量现金；或由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售所持有的证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 (3) 延期或暂停赎回风险因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困难，基金份额持有人在赎回基金份额时可能会遇到部分延期赎回或暂停赎回等风险。 (4) 其他风险战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险，以及证券市场、基金管理人及基金销售机构可能因不可抗力无法正常工作，从而产生影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。二、声明本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，根据自身的投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策。本基金投资中的风险包括利率风险、信用风险、管理风险、流动性风险以及本基金的其他特有风险等。本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，全第 108 页共 161 页面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金销售机构代理销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。第 109 页共 161 页第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算一、《基金合同》的变更会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。决议自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。二、《基金合同》的终止事由有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：基金托管人承接的；三、基金财产的清算内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；第 110 页共 161 页（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。四、清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。五、基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六、基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。七、基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。第 111 页共 161 页第二十部分基金合同的内容摘要一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务（一）基金管理人的权利与义务括但不限于：（1）依法募集资金；（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；第 112 页共 161 页（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。括但不限于：（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度、中期和年度基金报告；（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；第 113 页共 161 页（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（26）建立并保存基金份额持有人名册；（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金托管人的权利与义务括但不限于：第 114 页共 161 页（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户及投资所需其他账户，为基金办理证券交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。括但不限于：（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；（8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、各类基金份额的每万份第 115 页共 161 页基金已实现收益和 7 日年化收益率；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；（12）建立并保存基金份额持有人名册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（三）基金份额持有人的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有第 116 页共 161 页人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。利包括但不限于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依法转换或申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。务包括但不限于：（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。第 117 页共 161 页二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。（一）召开事由或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止《基金合同》；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用；（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对现有基金份额持有人第 118 页共 161 页利益无实质不利影响的前提下，调整本基金的基金份额类别设置、调低本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式；（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（6）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益的前提下，基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；（7）按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。（二）会议召集人及召集方式金管理人召集；提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。第 119 页共 161 页开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。益登记日。（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点; （5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。（四）基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。第 120 页共 161 页代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或会议规定的其他形式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原第 121 页共 161 页公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；（5）会议通知公布前报中国证监会备案。电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。（五）议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确第 122 页共 161 页定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。（六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金第 123 页共 161 页份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。（七）计票（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。（八）生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定第 124 页共 161 页在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。三、基金收益分配原则、执行方式（一）基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。（二）基金收益分配原则本基金收益分配应遵循下列原则：份已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日已实现收益大于零时，则为投资人增加相应的基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；若当第 125 页共 161 页日已实现收益小于零时，相应缩减投资者基金份额；日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；情况下，可调整本基金的基金收益分配原则，不需召开基金份额持有人大会；（三）收益分配方案基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核后确定。（四）收益分配的时间和程序本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类基金份额的每万份基金已实现收益和节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。本基金每日例行对当天实现的收益进行收益结转（如遇节假日顺延），每日例行的收益结转不再另行公告。（五）本基金各类基金份额每万份基金已实现收益及 7 日年化收益率的计算见本基金合同第十八部分。四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例（一）基金费用的种类监会另有规定的除外；第 126 页共 161 页他费用。（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。本基金 A 类和 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%，D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.05%。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，具体如下： H＝E×销售服务费年费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的销售服务费第 127 页共 161 页 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。上述“（一）基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：基金财产的损失；目。（四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。（五）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。五、基金财产的投资方向和投资限制（一）投资目标本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实现超越业绩比较基准的收益。第 128 页共 161 页（二）投资范围本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：（一）现金；（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。（三）投资限制（1）股票、权证及股指期货；（2）可转换债券、可交换债券；（3）剩余期限超过 397 天的债券、资产支持证券、中期票据和证券公司短期公司债券；（4）信用等级在 AAA 级以下的企业债券；（5）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；（6）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但已进入最后一个利率调整期的除外；（7）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；（8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。如法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；（2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；第 129 页共 161 页（3）根据本基金基金份额持有人的集中度，对（1）、（2）所述投资组合实施如下调整：本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策型金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策型金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（6）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的（7）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；（8）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；（9）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的（10）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%；其中单一机构发行的金融工具占基金资产第 130 页共 161 页净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；（11）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（12）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；（13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（14）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；（15）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： a.国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别； b.根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别； ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过第 131 页共 161 页基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（17）本基金总资产不得超过净资产的 140%；（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（19）中国证监会规定的其他比例限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（1）、（5）、(11)、（14）、（15）、（18）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以变更后的规定为准。法律法规或中国证监会取消该等限制的，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）向其基金管理人、基金托管人出资；（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，符合中国证监会的规定，并履行披露义务。重大关联交易应提交基金管理人董第 132 页共 161 页事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。六、基金资产估值面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。按国家最新规定估值。第 133 页共 161 页如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果对外予以公布。（二）估值程序现收益，精确到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。7 日年化收益率是以最近 7 个自然日(含节假日) 每万份基金已实现收益所折算的年资产收益率，精确到 0.001%，百分号内小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金资产净值、各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定对外公布。七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算（一）《基金合同》的变更决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。案，决议自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。（二）《基金合同》的终止事由第 134 页共 161 页有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止：基金托管人承接的；（三）基金财产的清算内成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。而不能及时变现的，清算期限相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配第 135 页共 161 页依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。八、争议的处理和适用的法律各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对各方当时人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。《基金合同》受中国法律管辖。九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。第 136 页共 161 页第二十一部分托管协议的内容摘要一、托管协议当事人（一）基金管理人名称：鑫元基金管理有限公司住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层法定代表人：龙艺成立时间：2013 年 8 月 29 日批准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：证监许可［2013］1115 号组织形式：有限责任公司注册资本：人民币 17 亿元存续期限：永续经营经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、开展特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务（二）基金托管人名称：恒丰银行股份有限公司住所：济南市历下区泺源大街 8 号法定代表人：辛树人成立时间：1987 年 11 月 23 日基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2014204 号组织形式：股份有限公司注册资本：1112.09629836 亿元人民币存续期限：持续经营经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期、长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用征用服务及担保；代理收付款项；提供保管服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑与贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买第 137 页共 161 页卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务。二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围包括：本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：同业存单；具、资产支持证券；如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例及投资限制进行监督。基金托管人按下述比例和投资限制进行监督：（1）本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；（2）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；（3）根据本基金基金份额持有人的集中度，对（1）、（2）所述投资组合实施如下调整：本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 第 138 页共 161 页天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策型金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策型金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的过该证券的 10%；（5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（6）本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的（7）本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；（8）本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；（9）本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的（10）本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%；其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；（11）现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比第 139 页共 161 页例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（12）除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；（13）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（14）本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；（15）本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： a.国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别； b.根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： ①国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别； ②国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持。（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；（17）本基金总资产不得超过净资产的 140%；（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资第 140 页共 161 页范围保持一致；（19）中国证监会规定的其他比例限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（1）、（5）、(11)、（14）、（15）、（18）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，以变更后的规定为准。法律法规或中国证监会取消该等限制的，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。（1）股票、权证及股指期货；（2）可转换债券、可交换债券；（3）剩余期限超过 397 天的债券、资产支持证券、中期票据和证券公司短期公司债券；（4）信用等级在 AAA 级以下的企业债券；（5）信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；（6）以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，但已进入最后一个利率调整期的除外；（7）非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；（8）中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。如法律法规或监管部门变更或取消上述限制的，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议第十五条第九项基金投资禁止行为进行监督。本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的第 141 页共 161 页同意，并作为重大事项履行信息披露程序。（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定选择存款银行。本基金投资银行存款应符合如下规定：银行存款业务账目及核算的真实、准确。相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定及基金合同的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内第 142 页共 161 页纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告中国证监会。（七）基金管理人应在基金首次投资中期票据前，与基金托管人签署相应的风险控制补充协议，并按照法律法规的规定和补充协议的约定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据的投资管理制度。（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理第 143 页共 161 页人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。三、基金管理人对基金托管人的业务核查（一）根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益、7 日年化收益率、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。四、基金财产保管第 144 页共 161 页（一）基金财产保管的原则合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。他账户。整与独立。基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金托管人对此不承担任何责任。基金财产。（二）基金募集期间及募集资金的验资的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。（三）基金资金账户的开立和管理第 145 页共 161 页根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。资金支付，并使用企业网上银行（简称“网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。户办理基金资产的支付。（四）基金证券账户的开立和管理为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。的管理和运用由基金管理人负责。涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。（五）债券托管专户的开设和管理基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，以本基金的名义在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户、第 146 页共 161 页持有人账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。（六）其他账户的开立和管理定，在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。理。（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管，保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。（八）与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。五、基金资产净值计算及会计核算（一）基金资产净值的计算及复核程序基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作第 147 页共 161 页日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率并发送给基金托管人。基金托管人复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定予以公布。（二）基金资产估值方法和特殊情形的处理基金所拥有的各类证券和银行存款本息、票据投资收益、应收款项、其它投资等资产及负债。（1）本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。（2）为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。（3）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。（4）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、第 148 页共 161 页程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算结果依照《信息披露办法》的有关规定对外予以公布。（三）基金资产估值错误的处理方式基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金资产的计价导致每万份基金已实现收益小数点后生差错时，视为估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。第 149 页共 161 页（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金资产净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金资产净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金资产净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。（四）暂停估值的情形（五）基金会计制度第 150 页共 161 页按国家有关部门规定的会计制度执行。（六）基金账册的建立基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。（七）会计数据和财务指标的核对双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值、各类基金份额的每万份基金已收现收益和 7 日年化收益率的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。（八）基金财务报表与报告的编制和复核基金管理人应当及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告。月度报表的编制，基金管理人应于每月终了后 5 工作日内完成；招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应在 3 个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点。除重大变更之外，基金招募说明书和基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。季度报告应在每个季度结束之日起 15 个工作日内编制完毕并予以公告；中期报告在会计年度半年终了后两个月内编制完毕并予以公告；年度报告在会计年度结束后三个月内编制完毕并予以公告。基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 30 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管第 151 页共 161 页理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致，以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务专用章的复核意见书，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。六、基金份额持有人名册的保管本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由登记机构编制，由基金管理人审核并提交基金托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应及时提供，不得拖延或拒绝提供。基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。七、争议解决方式因本协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协第 152 页共 161 页商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。八、基金托管协议的变更与终止（一）托管协议的变更程序本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。（二）基金托管协议终止的情形权；第 153 页共 161 页第二十二部分对基金份额持有人的服务本公司已建立了一套完善的投资者服务系统，主要通过柜台直销、电话、传真、网络等方式为投资人提供安全、高效、便捷的服务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容如下：一、基金份额持有人交易资料的寄送服务和打印交易确认单，或在 T+1 个工作日后通过电话、网站查询交易确认情况。单等基金信息服务，如果基金份额持有人需要提供纸质对账单服务，请致电基金管理人客户服务中心索取。对账单。二、定期定额投资计划基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期定额投资的服务。通过定期定额投资计划，投资人可以定期定额申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。三、网上理财服务通过本公司网站，投资人可获得如下服务：务。易记录等信息，同时可以修改联络信息等基本资料。信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。第 154 页共 161 页四、短信服务基金管理人向订制短信服务的基金份额持有人提供相应短信服务。五、电子邮件服务基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值等服务。六、信息订阅服务投资人可以通过客服中心人工坐席、或登录鑫元基金网站订制相关信息服务，鑫元基金管理有限公司将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资人发送所订制的信息。七、客户服务中心电话服务投资人拨打鑫元基金管理有限公司全国统一客服热线：021-68619600 或投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行查询密码修改等操作。修改、投诉受理、信息订制等服务。八、投资人投诉与建议如果您在使用服务过程中发现有任何需要改进的地方或不满意的地方，您可通过客服热线、电子邮件、传真信函、邮寄信函等方式，将您的投诉或建议及时向我们提出。对于受理的投诉，我们将在 3 个工作日内首次回复；对于非工作日提出的投诉，我们将在顺延的工作日回复。我们的联系方式：拨打鑫元基金客服热线 400-606-6188(免长途话费) / 021-68619600 转 4 “投诉建议”。第 155 页共 161 页发送电子邮件至投诉受理邮箱 service@xyamc.com，邮件标题请注明“投诉建议”。将投诉函件通过传真发送至鑫元基金客户服务中心，客服传真 :021- 将投诉信函邮寄至上海市静安区中山北路 909 号 12 楼鑫元基金管理有限公司客户服务中心（收），邮政编码：200070。第 156 页共 161 页第二十三部分其他应披露事项日期公告名称鑫元基金管理有限公司关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整最低保有份额限制的公告鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝 A）基金产品资料概要更新鑫元安鑫宝货币市场基金（鑫元安鑫宝 B）基金产品资料概要更新鑫元安鑫宝货币市场基金更新招募说明书（2023 年第 1 号）关于鑫元安鑫宝货币市场基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告鑫元基金管理有限公司关于在民生银行“天天快速赎回业务”的公告关于鑫元安鑫宝货币市场基金调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限额的公告鑫元基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年第 2 季度报告提示性公告鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告第 157 页共 161 页鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年中期报告提示性公告鑫元基金管理有限公司关于在浙商银行增鑫宝 2 速赎回业务”的公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年第 3 季度报告提示性公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年第 4 季度报告提示性公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年年度报告提示性公告鑫元基金管理有限公司关于在日照银行开通鑫元安鑫宝货币市场基金 AT+0 快速赎回业务的公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2024 年第 1 季度报告提示性公告鑫元基金管理有限公司关于开展鑫元安鑫宝货币告第 158 页共 161 页鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告第 159 页共 161 页第二十四部分招募说明书的存放及查阅方式本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的办公场所，投资人可在办公时间免费查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查阅和下载。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。第 160 页共 161 页第二十五部分备查文件投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售代理人申请查阅以下文件：（一）中国证监会准予注册的文件（二）《鑫元安鑫宝货币市场基金基金合同》（三）《鑫元安鑫宝货币市场基金托管协议》（四）法律意见书（五）基金管理人业务资格批件、营业执照（六）基金托管人业务资格批件、营业执照（七）中国证监会要求的其他文件基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在办公时间到存放地点免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。第 161 页共 161 页

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